20 Kuukauden Liukuva Keskiarvo

Liikkuvat keskiarvot, mitkä ovat ne. Suosituimmista teknisistä indikaattoreista käytetään liukuvien keskiarvojen mittaamista nykyisen trendin suuntaan. Kaikki tässä oppaassa yleisesti kirjoitetut liikkuvat keskiarvot ovat MA: n matemaattinen tulos, joka lasketaan keskiarvon avulla useista aiemmista datapisteet Kun määritetty, tuloksena oleva keskiarvo piirretään sitten kaaviolle, jotta toimijat voivat tarkastella tasoitettuja tietoja pikemminkin kuin keskittyä päivittäisiin hintavaihteluihin, jotka ovat luonteeltaan kaikkien rahoitusmarkkinoiden kannalta. Yksinkertaisin liikkuva muoto keskiarvo, joka tunnetaan tavanomaisesti yksinkertaisena liukuva keskiarvona SMA, lasketaan ottamalla tietyn arvoryhmän aritmeettinen keskiarvo Esimerkiksi 10 päivän liukuvan keskiarvon laskemiseksi voit lisätä viimeisten 10 päivän päätöskurssit ja sitten jakaa tulos 10: llä. Kuviossa 1 viimeisten 10 päivän 110 hintojen summa jaettuna päivien 10 lukumäärällä 10 päivän keskiarvoon saakka Jos elinkeinonharjoittaja haluaa 50 päivän keskiarvon Samaa laskentatapaa tulisi tehdä, mutta se sisältäisi hinnat viimeisten 50 päivän aikana. Tuloksena saatu keskiarvo alle 11: ssä ottaa huomioon viimeiset 10 datapistettä, jotta toimijat saisivat käsityksen siitä, miten omaisuus on hinnoiteltu suhteessa viimeiset 10 päivää. Oletko ehkä miettinyt, miksi tekniset toimijat kutsuvat tätä työkalua liikkumattomaksi keskiarvoksi eikä vain tavalliseksi keskukseksi. Vastaus on, että kun uusia arvoja tulee saataville, vanhimmat datapisteet on pudonnut sarjasta ja uusia pisteitä on tultava in, jotta ne korvattaisiin. Näin datajoukko siirtyy jatkuvasti uusien tietojen huomioon ottamiseksi, kun se tulee saataville. Tämä laskentamenetelmä takaa, että vain nykyiset tiedot otetaan huomioon. Kuviossa 2, kun uusi arvo 5 lisätään joukkoon , viimeisen 10 datapisteen edustama punainen laatikko siirtyy oikealle ja viimeinen 15: n arvo lasketaan laskennasta Koska suhteellisen pieni arvo 5 korvaa korkean 15: n arvon, oletat, että t Hän laskee tietomäärän, mikä on tässä tapauksessa 11: stä 10: een. Mihin liikuttavat vertailut näyttävät Kun MA: n arvot on laskettu, ne piirretään kaaviolle ja liitetään sitten liukuvan keskiarvon muodostamiseksi. Nämä kaarevat Linjat ovat yleisiä teknisten kauppiaiden kaavioissa, mutta niiden käyttö voi vaihdella voimakkaasti myöhemmin myöhemmin. Kuten kuvasta 3 nähdään, on mahdollista lisätä useita liikkuvia keskiarvoja mihin tahansa kaavioon muuttamalla ajanjaksoja Käytetään laskennassa Nämä kaarevat linjat saattavat tuntua häiritseviltä tai hämmentäviltä aluksi, mutta sinun on tottunut niihin ajan mittaan. Punainen rivi on yksinkertaisesti keskimääräinen hinta viimeisten 50 päivän aikana, kun taas sininen viiva on keskimääräinen hinta Viimeiset 100 päivää. Nyt kun ymmärrät, mikä liikkuva keskiarvo on ja miltä se näyttää, esitämme toisenlaisen liikkuvan keskiarvon ja tarkastelemme, miten se eroaa edellä mainituista yksinkertaisista liikkuvista keskiarvoista. Yksinkertainen liikkuva keskiarvo on äärimmäisen pop ular, mutta kuten kaikki tekniset indikaattorit, sillä on kriittisiä piirteitä. Monet henkilöt väittävät, että SMA: n hyödyllisyys on rajoitettu, koska tietosarjan jokaisen pisteen painotus on sama riippumatta siitä, missä se tapahtuu sekvenssissä. Kriitikot väittävät, että Viimeisimmät tiedot ovat merkittävämpiä kuin vanhemmat tiedot, ja niillä pitäisi olla suurempi vaikutus lopputulokseen. Vastauksena tähän kritiikkiin kauppiaat alkoivat painottaa viimeaikaisia ​​tietoja, mikä on johtanut siihen, että keksittiin erilaisia ​​uudenlaisia ​​keskiarvoja, joista suosituin on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo EMA Lue lisää lukemisesta Painotettujen siirtojen keskiarvot ja Mikä on ero SMA: n ja EMA: n välillä. Exponential Moving Average Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on liikkuvan keskiarvon tyyppi, joka antaa enemmän painoa viimeaikaisiin hintoihin pyrkien siihen, että se vastaa paremmin uusiin tietoihin EMA: n laskemisen hieman monimutkaisen yhtälön oppiminen saattaa olla tarpeetonta monille koska lähes kaikki kartoituspaketit tekevät laskelmat sinulle kuitenkin matemaattisia geeksit siellä, tässä on EMA-yhtälö. Kun käytät kaavaa EMA: n ensimmäisen pisteen laskemiseen, saatat huomata, että arvoa ei ole saatavilla käytä sitä edellisessä EMA: ssa Tämä pieni ongelma voidaan ratkaista laskemalla laskeminen yksinkertaisella liukuva keskiarvo ja jatkamalla edellä esitetyn kaavan avulla. Me olemme toimittaneet sinulle esimerkin laskentataulukon, joka sisältää todellisia esimerkkejä siitä, kuinka laskea sekä yksinkertainen liikkuva keskiarvo ja eksponentiaalinen liukuva keskiarvo. EMA: n ja SMA: n välinen ero Nyt, kun olet ymmärtänyt paremmin SMA: n ja EMA: n laskemisen, katsotaanpa, kuinka nämä keskiarvot poikkeavat tarkastelemalla EMA: , huomaat, että viimeisimpien datapisteiden kohdalla korostetaan enemmän painotettua keskimääräistä tyyppiä kuviossa 5, jolloin kussakin keskiarvossa käytetyt aikajaksot ovat identtisiä 15, mutta EMA vastaa m miksi nopeasti muuttuviin hintoihin Huomaa, miten EMA: lla on korkeampi arvo, kun hinta nousee ja laskee nopeammin kuin SMA, kun hinta on laskussa Tämä reagointikyky on tärkein syy, miksi monet kauppiaat haluavat käyttää EMAa SMA: n kautta. Mitä Eri päivät keskimäärin Moving averages on täysin muokattavissa oleva indikaattori, mikä tarkoittaa, että käyttäjä voi vapaasti valita haluamansa aikavälin keskiarvon luomisen yhteydessä. Yleisimmät keskimääräisten liukuvien aikakausien aikataulut ovat 15, 20, 30, 50, 100 ja 200 päivää Mitä lyhyempi keskipitkällä aikavälillä käytetään, sitä herkempi on hinnanmuutokset Mitä kauemmin kauemmin, vähemmän herkkää tai tasaisempaa, keskimääräinen on Ei ole oikeaa aikakehystä käytettäväksi silloin, kun liikkuvien keskiarvojen määrittäminen Paras tapa selvittää, mikä parhaiten sopii sinulle on kokeilla useita eri aikavälejä, kunnes löydät strategiasi sopivan. S 500 500-kuukautinen keskimääräinen strategia. Syyskuu 22, 2016 1 38 PM spy. Viimeisten 46 vuoden aikana 20 kuukauden liikkuva keskiarvo on merkittävästi ylittänyt SP 500: n. 20 kuukauden liikkuva keskiarvo on vähentynyt huomattavasti vähemmän. Passiiviset sijoittajat olisivat viisaita harkitsemaan lisäämällä 20 kuukauden liikkuvaa keskimääräistä strategiaa Suurin osa sijoitustileistäni käytän vauhtia sijoittavaa lähestymistapaa, joka päätyy yksittäisiin osakkeisiin uusiin kolmen kuukauden korkeuksiin. Suurimmalle RRSP-tililleni olen mieluummin passiivisempi ja suunnitellut järjestelmän, joka vaatii paljon vähemmän työtä Strategiani yksinkertaisesti käy kauppaa SP 500 ETF SPY: lla pitkällä tai lyhyellä käytöllä vain kuukausittaisten sulkemispalkkien avulla. Strategian tavoite on ylittää ostotapahtuma ja vain vähän enemmän työtä. Uskon, että 20 kuukauden liukuva keskiarvo on linja Hiekalla härkä - ja karhumarkkinoille, joten käytän sitä vastaavasti My järjestelmä on siis suunniteltu 20 kuukauden liukuva keskiarvon ympärille ja tukeutuu tähän indikaattoriin tulevaa markkinasuuntausta varten. Alla kuvat kertovat minun curren T-tilejä, joilla käydään kauppaa merkitsemällä osakkeiden pitkiä positioita, jos ne tekevät uusia 3 kuukauden korotuksia. Tässä artikkelissa käsitelty järjestelmä on tällä hetkellä pitkä SP 500: sta 2056 62: stä huhtikuun artikkelissani. My SP 500 - paikka on otettu käyttöön UPRO: Ja meni kauaksi 62: llä 12: lla. Paikka on tällä hetkellä yli 18 ja on poistumishinta kuukausittaisella SP54: n alapuolella alle 2054. Klikkaa suurentaaksesi. Klikkaa suurentaaksesi. 20 kuukauden liukuva keskiarvoinen strategia ei ole kiinnostunut kaikkien rastien ottamisesta, vaan hyötyy suurista heilahduksista Vaikka monet sijoittajat ovat pakkomielle yrittäneet kutsua pohjia ja huiput, olen paljon kiinnostunut etsimään tapaa voittoon Pois kaikki liha keskellä Strategia on trendi lähestymistapaa ja tästä syystä usein kokemuksia kylmäsaws Nämä whipsaws ovat pieni hinta maksaa suuria liikkuu strategian saaliit Tämä johtuu siitä, että strategia noudattaa määräävää kehitystä markkinoilla ja Ei koskaan jää väärin Strategia ostaa SP 500: n, kun se sulkee kuukauden ensimmäisen kerran yli sen 20 kuukauden liukuva keskiarvon ja poistuu asemasta kuukausittain lähellä 20 kuukauden liukuva keskiarvo Tämä strategia ei tarvitse mielipiteitä, eikä muita teknisiä indikaattoreita Tämän järjestelmän yksinkertaisuuden vuoksi sen soveltaminen vaatii kuukausittain alle yhden tunnin työn Järjestelmällä ei ole mitään hyötyä päivänsisäisille tiedoille, jotka mahdollistavat sijoittajan S vapaus ei tarvitse katsoa näyttöään markkina-aikoina. Hort-kantoja merkitään vain, jos SP 500 liikkuu 20 kuukauden liukuvan keskiarvonsa yläpuolella vähintään 2 vuotta ennen kuin se sulkeutuu sen alapuolelle. Jos näin tapahtuu, strategia poistuu sen pitkä asema uuden kuukauden ensimmäisenä päivänä ja siirtyy välittömästi lyhyeksi markkina-asemaksi. SP 500: n uudet positiot avautuvat ensimmäisellä kuukausimiljöllä markkinoiden 20 kuukauden liukuva keskiarvon yläpuolella. Haluan täyden hyödyn, kun uskon, että kertoimet ovat minun kannatukseni Saada lisää bang for my buck, tulen UPRO kerran SP 500 antaa pitkän signaalin Strategia koskaan luopua pitkä asema, ellei markkinat sulkea kuukauden alla sen 20 kuukauden Liukuva keskiarvo Viimeinen pitkä signaali oli tämän vuoden maaliskuun 31 päivänä, kun SP 500 sulki takaisin yli 20 kuukauden liukuva keskiarvonsa. SP56: n 2056 62: n pitkä syöttö osui päällekkäin UPRO: n 62 12: n kanssa. Alla olevassa kaaviossa esitetään 31. maaliskuuta signaali S 500, kun markkinat suljettiin sen 20 kuukauden liukuvan keskiarvon yläpuolella. Tämän strategian käyttävät kauppiaat siirtyisivät pitkälle S P 500: lle 1. huhtikuuta 2056 62: ssä ostamalla joko SPY: n tai UPRO: n riippuen halutusta risistään ja vipuvoimasta. Klikkaa suurentaaksesi. Pitkät kaupat ovat paljon yleisempiä kuin lyhyet kaupat vuodesta 1970 lähtien, joissa on 15 pitkää kauppaa ja vain 6 lyhytaikaista kaupankäyntiä. Niillä on myös paljon suurempi voitto kuin lyhyet, ja 78: n pitkäasema on viimeisen 43 vuoden aikana kannattavaa. Win-kurssi todennäköisesti johtuu kahdesta asiasta Ensimmäinen on se, että markkinat ovat olleet pitkällä aikavälillä nousussa viimeisten 40 vuoden aikana. Toinen syy johtuu todennäköisesti siitä, että lyhyet kaupat ovat usein luupäitä konsolidointijaksoilla markkinoilla yhteensä , Strategiassa oli 14 pitkää kauppaa vuodesta 1970, 11 näistä kaupoista oli voittajia, joiden keskimääräinen tuotto oli 38 27. Kolme jäljellä olevaa kaupankäyntiä olivat häviäjiä, joiden keskimääräinen menetys oli 3 28. Nämä tilastot ovat osoitus siitä, miten strategia lyhentää sen menetyksiä nopeasti ja maksimoi voiton kaupat Strategian tavoite ei ole koskaan jäädä vikaan ja pysyä kurssilla niin kauan kuin hallitseva suuntaus on tahdissa. Alla oleva kuva on esimerkki pitkästä kau - pasta, joka avattiin syyskuussa o f 1984 ja päättyi marraskuussa 1987. Klikkaa suurentaaksesi. SP 500 - merkinnät otetaan vain, jos markkinat ovat olleet 20 kuukauden liukuva keskiarvonsa yläpuolella vähintään 2 vuotta ja sitten suljetaan kuukauden alapuolella oleva järjestelmä. joka on suunniteltu tällä tavoin ehkäisemään liikaa päällystämistä ja estämään useita lyhytmerkintöjä SP 500: n konsolidointijaksojen aikana. Lyhyestä strategiasta poiketen lyhyt strategia siirtyy lyhyisiin positioihin 10 kuukauden eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon yläpuolella. Ovat paljon harvinaisempia kuin pitkiä kauppoja, joissa on vain 6 lyhyttä kaupankäyntiä viimeisten 43 vuoden aikana. Lyhytkauppa on myös paljon alhaisempi voitto kuin pitkiä kauppoja, ja se on vain 50 voittoa. Tämä 50 voittoa lyhyiden kauppojen osalta ei ole ongelma termeissä Kannattavuus Vaikka lyhyt strategia on vain puolet ajasta, se kompensoi sitä massiivisella paremmalla tuloksella sen voittaneiden kaupankäyntien suhteessa sen häviäjiin. Keskimääräinen voitto lyhyellä kaupankäynnillä on 27 66 voitto, ade on keskimäärin 5 69. Below on esimerkki lyhyestä kaupasta, joka otettiin vuoden 2000 karhumarkkinoiden alussa ja joka kattoi 1. toukokuuta 2003. Klikkaa suuremmaksi. Performance vs Buy Hold 1970-Present. The 20 kuukauden SP 500: n liukuva keskimääräinen järjestelmä on lähes kaksinkertaistanut yksinkertaisen osto - ja myyntistrategian suorituskyvyn viimeisten 46 vuoden aikana. SP 500 on kasvanut vuodesta 2000 alkaen vuodesta 1973 alkaen 106 70: stä 2140: een. Tämä tarkoittaa sitä, että ostaisivat ja pitävät sijoittajia, jotka sijoittavat 10 000 markkinoilla vuonna 1973 olisi noin 200000 vuodesta tänään keskipitkällä 20 kuukauden liukuva keskiarvo järjestelmä olisi nähnyt 3600 kasvu kääntävät, että sama 10,000 osaksi 362,000. Klikkaa suurentaaksesi. Järjestelmän kritiikit saattavat viitata siihen, että buy-and-hold-strategia voittaa 20 kuukauden liukuva keskiarvostrategian, kun se jakaa osinkoja, joista en ole täysin samaa mieltä, koska 20 kuukauden liukuva keskiarvoinen strategia oli jo yli 32 viimeiset 43 vuotta Tämä tarkoittaa sitä, että tämä strategia keräsi yli 74 osion ostamista, joita buy and hold - strategia olisi kerätty Vaikka tämä saattaa kompensoida lopulliset arvot hieman, se ei voi ottaa huomioon lähes kaksinkertaista suorituskykyä 20 kuukauden liukuvan keskiarvostrategian avulla. 20 kuukauden liukuva keskiarvo on tehokas tapa vähentää vetäytymistä ja parantaa suorituskykyä murto-osalla enemmän työtä kuin yksinkertainen osto-strategia. Strategia on selvästi ylittänyt SP 500: n viimeisten 43 vuoden aikana ja sen pitäisi jatkossakin tehdä niin pitkään Strategian keskimääräinen voittotase kasvoi 36 01, kun taas keskimääräinen tappiollinen kauppa tappii 4 49. Strategian yli 20: n kaupan kokonaisvoitosuus on 70, mikä on poikkeuksellinen strategialle, jossa voittajien massiivinen voitto häviäjiin nähden Nämä tilastot osoittavat, että vauhtiinvestointi on parempi kuin yksinkertainen buy-and-hold-lähestymistapa eikä ole varmasti kuollut. Strategia vaatii vähän työtä, ylittää yleiset markkinat ja ei ole jopa puolet nostotavoituksista Strategia vaatii myös paljon vähemmän psykologista vahvuutta, koska se jäi vuosien 2000 ja 2007 markkamarkkinoille. Sen sijaan, että olisivat olleet pitkiä kuin ostamaan ja pitäisivät sijoittajat, strategialla oli paljon hyötyä karhumarkkinoista ennen kuin kääntyy pitkään Pöly ratkaistu Uskon, että 20 kuukauden liukuva keskiarvoinen strategia on loistava strategia passiivisen sijoittamisen lähestymistavalleille Vaikka uskon, että tietyt osakkeet tuottavat parempaa tuottoa, ne, jotka ovat kiinnostuneempia ETF: ien tai indeksien hankkimiseen, todennäköisesti saavuttavat korkeamman tuoton käyttämällä momentti lähestymistapa, kuten 20 kuukauden liukuva keskiarvo system. Disclosure Olen pitkä UPRO, SPY. I kirjoitti tämän artikkelin itse, ja se ilmaisee omat mielipiteeni, etten saa korvausta sille muuta kuin etsimällä Alpha Minulla ei ole liikesuhteita mihinkään yritykseen, jonka varastossa mainittu tässä artikkelissa. Lisätiedot Jos pidit tämän artikkelin ja löysit sen hyödylliseksi, ole hyvä ja vapaatkaa Seuraa minua klikkaamalla nimeäni avatarin vieressä tämän artikkelin yläosassa. Pyydän myös sinua tarkistamaan suorituskykyni, kun sijoittelen Top 100 - julkaisijaksi suorituskyvylle, kun keskimääräinen tuotto on 60 vuoden kuluttua uusista pitkän positioista. Lue koko artikkeli. Kaikki keskimääräinen indikaattori. Korkeuden pituus liikkuvia keskiarvoja ovat herkempiä ja tunnistaa uusia suuntauksia aiemmin, mutta myös antaa enemmän vääriä hälytyksiä Pidempiä liukuva keskiarvot ovat luotettavampia mutta vähemmän herkkiä, vain piristymisen suuria suuntauksia. Käytä liikkuva keskiarvo, joka on puolet siitä syklin pituudesta, jota seuraat Jos huippupyörän pituus on noin 30 päivää, niin 15 vuorokauden liukuva keskiarvo on sopiva Jos 20 vuorokautta, 10 vuorokauden liikkuva keskiarvo on sopiva Jotkut kauppiaat käyttävät kuitenkin 14 ja 9 vuorokauden liikkuvaa keskiarvoa edellä mainittujen syklien osalta, toivoen, että signaalit syntyvät hieman ennen markkinoita Muut suosivat Fibonacci-lukuja 5, 8, 13 ja 21.100 - 200 20.-40. Keskiarvot ovat suosittuja pitempiä syklejä.20-65 4.-13. Pvä Viikko liikkuvia keskiarvoja ovat hyödyllisiä välisykleille ja 5 - 20 päivää lyhyille sykleille. Yksinkertaisin liikkuva keskiarvo tuottaa signaaleja, kun hinta ylittää liikkuvan keskiarvon. ylittää liukuvan keskiarvon ylhäältä alaspäin. Lyhyt, kun hinta ylittää ylhäältä liikkuvan keskiarvon alapuolella. Järjestelmä on altis piiska-aseille vaihtelevilla markkinoilla, ja hinta ylittää edestakaiset liikkeet keskimäärin, mikä tuottaa suuren määrän vääriä signaaleja Tästä syystä liikkuvat keskimääräiset järjestelmät käyttävät yleensä suodattimia piiskahaavojen vähentämiseksi. Jotkut kehittyneemmät järjestelmät käyttävät useampaa kuin yhtä liukuvaa keskiarvoa. Kaksi liukuvaa keskiarvoa käyttää nopeampaa liukuvaa keskiarvoa Jäässä kolme liikkuvat keskiarvot käyttävät kolmannen liikkuvan keskiarvon tunnistaa, kun hinta vaihtelee. Useat liikkuvat keskiarvot käyttävät sarjan kuusi nopeasti liikkuvia keskiarvoja ja kuusi hitaasti liikkuvia keskiarvoja vahvistaakseen toistensa. Ilmaisevat liikkuvat keskiarvot ovat hyödyllisiä trenditason tarkoituksiin, Vähentäen kuiskausten määrää. Keltner-kanavat käyttävät vyöhykkeitä, jotka on piirretty keskimääräisen todellisen vaihteluvälin yli suodattamalla liikkuvia keskimääräisiä risteyksiä. Suosittu MACD Moving Average Convergence Divergence - indikaattori on kahden liukuvan keskiarvojärjestelmän muunnelma, joka on piirretty oskillaattorina, joka vähentää hitaasti Liukuva keskiarvo nopeasti liikkuvasta keskiarvosta. Colin Twiggsin viikkokatsaus globaaleista markkinoista auttaa sinua tunnistamaan markkinariski parantamaan ajastasi.